امروزه نفت تبدیل به بخشی حیاتی از زندگی ما شده است و بشریت کاملا به آن وابسته است. نفت نه تنها منبع انرژی است بلکه بسیاری از موادی را که در طول روز از آنها استفاده می‌کنیم از نفت ساخته شده‌اند.
از مدت‌ها پیش این ایده نهادینه شده است که تنها شرکت‌های بزرگ می‌توانند از طریق نفت خام درآمد کسب کنند اما این حرف اشتباه است. نفت انواع مختلفی دارد و اکثر آنها را می‌توان در بازار سهام معامله کرد. معروف‌ترین آنها نفت وست تگزاس اینترمیدیت (West Texas Intermediate یا WTI) و نفت برنت (Brent) است. دلار آمریکا پراستفاده‌‌ترین ارز در معاملات جهان است و اکثر ثروتمندان جهان سرمایه خود را به صورت دلار آمریکا نگه‌داری می‌کنند. در طرف دیگر دلار کانادا محبوبیت به مراتب کمتری دارد. این ارز یک ارز کالا محور است، به این معنی که واکنش فعالانه‌ای نسبت به قیمت کالاها به ویژه نفت و طلا نشان می‌دهد.
در این مقاله قصد داریم در مورد تعامل و همبستگی قیمت نفت و دلار کانادا بحث کنیم. اگر به نمودارهای نفت برنت و USDCAD دقت کنید، الگوهای خاصی را در این دو نمودار مشاهده خواهید کرد. این به دلیل همبستگی دلار کانادا با قیمت نفت است و تا زمانی که اقتصاد کانادا به تولید و فروش نفت وابسته باشد، این ارتباط نیز وجود خواهد داشت.
همبستگی چیست؟
همبستگی نشان‌دهنده نوع ارتباط دارایی‌ها با یکدیگر در طی یک دوره خاص است. سه نوع همبستگی وجود دارد.
همبستگی مثبت: به این معنی است که اگر یک دارایی در طی دوره افزایش یا کاهش یابد، دارایی دیگر نیز به تناسب افزایش یا کاهش خواهد یافت.
همبستگی منفی: به این معنی است که اگر یک دارایی در جهت خاصی حرکت کند، دارایی دیگر دقیقا در جهت عکس آن حرکت خواهد کرد.
همبستگی صفر (خنثی): به این معنی است که دو دارایی هیچ ارتباط مشخصی با یکدیگر ندارند.
زمانی که کانادا نفت خود را با قیمت بالاتری می‌فروشد، دلار این کشور شروع به رشد می‌کند. پس افزایش قیمت نفت منجر به افزایش ارزش دلار کانادا می‌شود.
از آنجایی که در جفت ارز USDCAD دلار کانادا دوم آمده است و در مخرج کسر است، همبستگی میان قیمت نفت و این جفت ارز منفی خواهد بود به این معنا که با افزایش قیمت نفت، این جفت ارز کاهش خواهد یافت.
چگونگی ارتباط USDCAD با نفت برنت و WTI
در نمودار زیر، جفت ارز USDCAD در یک روند نزولی قرار دارد، یعنی به طور مداوم کف‌هایی پایین‌تر از کف‌های قبل تشکیل می‌دهد. اگرچه در میانه راه شاهد چند اصلاح قیمتی هستیم اما این اصلاح‌ها زیاد طول نمی‌کشند. در نتیجه مشاهده می‌کنیم که دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا تضعیف می‌شود.
چگونگی استفاده از این همبستگی در معاملات
حال بیایید در مورد چگونگی استفاده از همبستگی میان نفت و جفت ارز USDCAD در معاملات بازار صحبت کنیم. برای وضوح بیشتر اجازه دهید از یک نمودار برای نشان دادن قیمت نفت و جفت ارز USDCAD استفاده کنیم.
توجه داشته باشید که نمودارهای روزانه برای هر دو نوع نفت تقریبا یکسان هستند (نود درصد کندل‌ها همزمان رخ می‌دهند) البته تفاوت‌های خاصی نیز وجود دارد اما چندان قابل توجه نیستند. قیمت نفت به طور کلی تحت تاثیر عرضه، تقاضا، عوامل ژئوپولتیک و رویدادهای مهم و فورس ماژور (Force Majeure) است.
این جفت ارز از قیمت نفت تاثیرات یکسانی را تجربه می‌کند اما دلار آمریکا و دلار کانادا این تاثیرات را به طور جداگانه احساس می‌کنند. سپس نسبت به یکدیگر ارزیابی شده و در نهایت قیمت جفت ارز مشخص می‌شود. همانطور که در نمودار مشخص است، در ابتدا قیمت نفت نسبت به عوامل بیرونی واکنش نشان داده و شروع به افزایش یا کاهش می‌کند و مدتی بعد USDCAD نیز این تغییرات را دنبال می کند. در مجموع قیمت نفت سریع‌تر از جفت ارز حرکت می‌کند. با دانستن این همبستگی و الگو، حال می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را که قیمت نفت و USDCAD نیز شامل آن می‌شود، طراحی کنید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر